Математическое ожидание (% в день) вычисляется так: суммируются все прибыльные дни и вычитаются убыточные, полученное значение делится на общее количество торговых дней.
Данный коэффициент показывает, какую прибыль можно ожидать от следующего торгового дня.
Чем выше данный показатель, тем лучше.
Стандартное отклонение (% в день) вычисляется сложнее: из математического ожидания вычитают результат каждого торгового дня, все полученные разности возводят в квадрат отдельно, далее находят математическое ожидание новой полученной последовательности и считают корень квадратный.
Данный коэффициент показывает на сколько процентов может отличаться прибыль в следующий торговый день от математического ожидания. Мера неопределенности (риска).
Чем ниже данный показатель, тем лучше.
Максимальная просадка (% в день) вычисляется так: из всех убыточных дней выбирают самый большой.
Чем ниже данный показатель, тем лучше.
Профит-фактор вычисляется так: всю прибыль от прибыльных дней делят на весь убыток убыточных дней.
Данный коэффициент показывает во сколько раз вся прибыль больше всего убытка.
Чем выше данный показатель, тем лучше.
Средний прибыльный день (%) вычисляется так: суммируют все прибыльные дни и делят на их количество.
Данный коэффициент характеризует торговлю. Если он высокий, значит, трейдер копит (наращивает) прибыль, если низкий – ухватывает кусок и быстро уходит с рынка.
Средний убыточный день (%) вычисляется так: суммируют все убыточные дни и делят на их количество.
Данный коэффициент тоже характеризует торговлю. Если он высокий, значит, трейдер долго держит убыток (пересиживает), если низкий – сразу обрубает.
|
