2 трейдера vs. FOREX

На главную

don Huan

1. Как всё начиналось

В 2004 году я поступил на факультет прикладной математики и телекоммуникаций. На втором курсе появилось сильное желание самостоятельно зарабатывать на жизнь, снимать отдельную квартиру, самому покупать одежду и т.д. Как заработать деньги – такой вопрос, наверно, встает у каждого второго студента! Да и еще желательно «головой». Первое, что пришло на ум – ИНТЕРНЕТ … Тысяча возможностей!

И я начал заниматься электронной коммерцией. Продавал пакет о Форексе QCSBS. Создал простенький сайт, давал рекламу… И даже покупатели были:-)

Осенью 2005 года пришла в голову мысль: «А почему бы самому не поторговать на Форексе, опробовать то, что продаю?!». Заказал книги в Интернете, открыл демосчет.

Так я бросил свой сайт-магазин и все усилия направил на Форекс!

Как и полагается, обнулил много «демок» и два «реала».

Летом 2006 года прошел стажировку в одной региональной финансовой компании и начал работать там специалистом по Forex до 2009 года. В 2008 сдал экзамен на аттестат специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

Рис.1 – Аттестат.

"Обдуманно" начал торговать с лета 2008 года, пересмотрев свой подход к рынку. Здесь я буду выкладывать статистику по моему счету.

Рис.2 – Статистика моего счета.

2. В поисках «Священного Грааля».

«Священный Грааль»… для трейдера это идеальная торговая система, которая озолотит своего создателя! В начале своей торговли я думал, что нашёл его. Я заметил, что ночью евро чаще всего находится во флэте (не растёт особо и не падает). Стратегия заключалась в следующем:

• В 00:00 открываю сразу две позиции buy и sell
• TakeProfit выставляю на расстоянии Х пунктов вверх и вниз для buy и sell соответственно
• StopLoss выставляю на расстоянии Y пунктов вниз и вверх для buy и sell соответственно

В идеале цена сшибала Тэйк-Профиты, а до Стоп-Лоссов не доходила. Далее я написал программу для определения X и Y. Прогнал 5 лет истории … и при одной комбинации прибыль составила свыше миллиона долларов!

Когда же начал торговать, оказалось всё гораздо скромнее. Я «на своей шкуре» освоил главное правило оптимизаторов механических торговых систем: «Если система показала в истории значительные результаты, то это ещё не значит, что она покажет их и в будущем».

На втором этапе моего развития я считал, что в торговле главное спрогнозировать рынок, угадать будущее движение. А кто нам в этом поможет?.. Конечно же, технические индикаторы! Было время, что на график я накладывал до 5 индикаторов :-)

На следующем этапе я думал, что точка входа с хорошим соотношением риск/прибыль приведёт к успеху. Торговал по трендовым моделям. Перед открытием позиции распечатывал график и прикреплял листочек, где излагал (см. рис.2):

• Причины открытия позиции
• Условия закрытия позиции и Стоп-Лосс
• Когда открыл позицию

Рис.3 – Торговля по трендовым моделям (можно увеличить рисунок).

Когда закрывал, снова распечатывал график и анализировал сделку (см. рис.3):

• Анализ расположения Стоп-Лосса
• Анализ закрытия позиции
• Оценка сделки

Рис.4 – Торговля по трендовым моделям (можно увеличить рисунок).

Вёл статистику торговли по трендовым моделям (см. рис. 4). Много небольших убыточных сделок, которые закрываются крупными прибыльными.

Рис.5 – Статистика торговли по трендовым моделям (можно увеличить рисунок).

Сейчас я верю, что у каждого графика своя природа. Торгую по фракталам. Только не надо путать с популярными фракталами Вильямса! У каждого они свои! Идеальный пример фрактала в живой природе – это лист папоротника (см. рис. 5). Каждый отдельный листочек повторяет форму всего растения.

Рис.6 – Фракталы. Лист папоротника.

А вот фрактал на фунте.

Рис.7 – Фракталы. Фунт.

3. Риск-менеджмент и мани-менеджмент.

Риски регулирую не СтопЛоссом (он всегда на технически обоснованном уровне) а размером позиции.

Риск по позиции не должен превышать 10% от счета, когда я уверен в сделке (открываюсь в направлении уже сложившейся тенденции).

Риск по позиции не должен превышать 5% от счета, когда я сомневаюсь в сделке (открываюсь либо во время переломного момента, либо в конце движения).

Захожу частями. В начале прощупываю рынок, открываю минимальные лоты. Когда убеждаюсь в движении, добавляю лоты крупнее. Но риск всегда находится в пределах лимита (5 или 10%)! Каждый раз, как только быки (медведи) проявляют свою силу, позицию наращиваю. Когда цена прошла половину движения до цели, размер добавляемых лотов уменьшаю, потому что рынок может в любой момент развернуть.

Формирование портфеля. Торгую с долларом. А что если одновременно и по евро, и по фунту появился сигнал, скажем, на покупку. В этом случае формирую портфель. А в какой пропорции разделить счет на открытие позиций? Марковец, например, предлагает её определять на основании истории (в такой пропорции, чтобы разброс всего портфеля был минимальным). Я же выбираю с учётом потенциальной прибыли и убытка – чем больше сделка «обещает», тем позиция крупнее. Для вычислений написал программу (см. рис.7) на основе формулы Винса («Математика управления портфелем»). На рисунке представлен следующий ход мыслей:

• Если цена пойдет «так-то», то я получу прибыль 100 пунктов
• Если цена пойдет «как-то по-другому», то я получу прибыль 50 пунктов
• Вероятность, что цена пойдет «так-то» выше, чем «как-то по-другому»
• СтопЛосс на расстоянии 40 пунктов
• Я уверен на 60%, что евро пойдет вверх

Рис.8 – Формирование портфеля.

В результате получил Оптимальную f = 0,35 для евро.

Всё то же самое проделываю и для фунта. Пусть, например, Оптимальная f получилась 0,2.

Считаю пропорцию. Пусть мой счет составляет 500$. Тогда на евро я отвожу 500*(0,35/(0,35+0,2))=318$, а на фунт 500*(0,2/(0,35+0,2))=182$.

Определюсь с рисками. Предположим, на рынке «штормит», переломный момент, тогда я выбираю 5%. Это значит, что на евро я никогда не должен получить убыток, превышающий 0,05*318=15$, сколько бы я не наращивал позицию, а на фунте - 0,05*182=9$.

4. Напутствие начинающим.

Не встречал ничего лучше высказывания Марка Минервини:
«Первое и самое главное: не забывайте, что ошибки неизбежны. Сосредоточьтесь на овладении техникой, соответствующей особенностям вашего характера, - помните, что этот процесс может длиться всю жизнь.
Большинство людей терпят неудачу только из-за того, что не выдерживают трудностей этого «периода ученичества». Как только выясняется, что разработка стратегии требует многолетних усилий, а сам метод на практике работает хуже, чем на бумаге, они отказываются от него и устремляются на поиски нового. В результате такие трейдеры становятся полупрофессионалами во многих областях, ни в одной не достигая совершенства. В действительности, любой подход совершенствуется годами, причем следует быть готовым к тому, что временами прибыль будет до смешного мала. Как ни странно, именно в эти моменты пытливый исследователь собирает всю самую ценную информацию о рынке»

Don Huan, 02.11.2008

Со временем меняется отношение к своей деятельности. Плавно превращаешься от новичка к «середничку», а дальше вот ОНО, ради чего убиваешь столько времени и сил – ПРОФЕССИОНАЛ. Решил оглянуться назад и вспомнить все этапы, которые я уже прошел в трейдинге.

1. Сначала я считал, что работа трейдера заключается в определении будущей тенденции. Главное – «угадать», куда цена пойдет через час, день, неделю… На этом этапе я безоговорочно доверял индикаторам, придумывал механические торговые системы.

2. Второй этап. Я понял, что мало «угадать» направление, надо ещё и за рисками следить. Считал, что главное – хорошая точка входа (потенциальная прибыль превышает потенциальный убыток). Торговал по трендовым моделям, т.к. именно они дают идеальную точку входа (Стоп-Лосс можно поставить сравнительно близко).

3. Рынок и каждый график – «живой организм». Человек молодец!!! Создал что-то вроде «искусственного живого существа». Тогда я полностью отказался от индикаторов, потому что они просто «посредники», всего лишь математика. Представьте! Если я Вам скажу, что мой рост 190см, вес 88кг, размер плеч такой-то, длина рук такая-то… Вы сможете сказать, какой Я?! Я ведь не просто кусок мяса :-) Точно так же и с графиками. И стал заниматься фракталами.

4. Мани-менеджмент. Вот что должно быть у каждого трейдера чётким, точным и безоговорочным. Торговать стало спокойнее, ведь я знаю, что у меня есть страж «ММ». До меня дошло великое (на мой взгляд) высказывание Сороса: «Не важно, прав ты или не прав. Важно, сколько ты теряешь, когда не прав, и сколько зарабатываешь, когда прав».

5. Главное в работе трейдера – управление позицией. Вот где настоящий бой! Чувствуешь себя «полководцем»… сначала прощупываешь рынок маленькими лотами, чуть что, уносишь ноги, или наоборот в бой бросаешь все силы… наращиваешь пирамиду, выходишь частями… бывает, надо срочно сократить позиции – усредняешься. Появился большой интерес!

6. …

Don Huan, 06.12.2008